Adaptive Moving Average Tradestation

RibbonsPlotter-Indikator RibbonsPlotter ist ein Superindikator, der eine Vielzahl von Band - oder Bandfunktionen auf einem Diagramm aus einem einzigen Indikator, ähnlich dem folgenden Diagramm, darstellt: Dieses Bollinger-Band (Multifunktionsleiste). Ist beispielsweise ein Typ eines bekannten Indikators, bei dem die Mittellinie als ein einfacher gleitender Durchschnitt definiert ist und die vertikale Verschiebung, die verwendet wird, um die Bänder oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts zu berechnen, ein Vielfaches der Standardabweichung ist. Die Flexibilität von RibbonPlotters ergibt sich aus der Tatsache, dass der Benutzer die Mittellinienfunktion unabhängig von der Verschiebungsfunktion, die beim Erstellen des Bandes verwendet wird, spezifizieren kann. Es erlaubt auch viele Bands anstatt ein einzelnes Band über und unter dem Preis Aktion gezeichnet werden, damit der Name quotribbonquot Plotter. Die Mittellinie oder Referenz wird vom Anwender durch einen Eingabeparameter RefID spezifiziert. Und kann eine beliebige der folgenden Funktionen sein: Verwenden Sie UpperBandRef und LowerBandRef als Mittellinien für Abweichungsbänder (erlaubt die Angabe von benutzerdefinierten Formeln). Einfacher Arithmetischer Moving Average (AMA) Linearer Regressionstrend (LR) Kaufman Adaptiver Moving Average (KAMA) Tillson T3 Dreifach Exponential Moving Average (T3) Jurik Moving Average (JMA) Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Festwert (Null, zum Beispiel, wird die Abweichung Bänder um die Null-Achse, ohne vertikale Preis-Aktion) Die Jurik Moving Average-Funktion erfordert, dass der Benutzer dieses Tradestation Add-on von Jurik Research kaufen. Der Aufruf dieser Funktion wird kommentiert, da die meisten Benutzer nicht für die Nutzung dieser Funktion lizenziert werden. Diejenigen, die lizenziert sind, können den entsprechenden Codeabschnitt in der lokalen Methode RibbonsCalc auskommentieren, um diese Funktion zu implementieren. Die feste Wertmittellinie ermöglicht es dem Benutzer, die Abweichungskomponente der Bänder ohne die durch die Preisaktion induzierte vertikale Bewegung zu betrachten. Mit einem festen Wert von Null zeichnet RibbonPlotter die Abweichungsbänder um die Nullachse auf und kann in einem Unterdiagramm unterhalb des Hauptdiagrammsymbols platziert werden. Der Benutzer kann die Abweichungsfunktion, die verwendet wird, um die Bänder unabhängig von der Mittellinien - (Referenz-) Funktion zu erzeugen, spezifizieren, indem ein Eingabeparameter DevID spezifiziert wird. Die Abweichungsfunktion kann eine der folgenden sein: Standardabweichung (Bollinger Bands) Standardfehler (Jon Andersen Bands) Durchschnittlicher True Range - ATR (Keltner Bands) Jurik Durchschnittlicher True Range JATR (ATR mit Jurik Moving Average) Prozentpunkte Warum den RibbonPlotter verwenden Indikator Der RibbonPlotter-Indikator konsolidiert die Fähigkeit, eine große Bandbreite von Bändern in einem einzigen Indikator darzustellen. Dieses Kennzeichen kann dann mehrere andere Indikatoren ersetzen und bietet eine konsistente Benutzeroberfläche für diese Auflistung von Funktionen. Es nutzt Features von OOEL wie lokale Methoden für mehr Effizienz. RibbonsPlotter2 ist eine ältere Version von RibbonsPlotter, die die Funktion RibbonsCalc2 verwendet, um alle Werte für die Ribbons anstelle einer lokalen Methode RibbonsCalc zu berechnen. Dies macht RibbonsPlotter2 kompatibel mit Tradestation Versionen vor 9.0. Die Funktion RibbonsCalc2 kann auch aus einer Strategie aufgerufen werden. Da die gleiche Funktion Werte für die Strategie und den RibbonPlotter2-Indikator erzeugt, kann der Anwender sicher sein, dass die Werte gleich sind, sofern die Eingabeparameter übereinstimmen. Die einzige Multifunktionsbandfunktion RibbonsCalc2 hat viele Vorteile für den Entwickler automatisierter Handelsstrategien: Der Optimierer kann viele verschiedene Arten von Handelsstrategien testen, ohne die grundlegende Strategiecodierung zu verändern, da der Optimierungsprozess beispielsweise zwischen Bollinger Band, Keltner wechseln kann Band - und Percentage-Band-Tests, ohne dass eine manuelle Manipulation oder Duplizierung des Strategiecodes erforderlich ist. Code-Revisionen und Updates können an einem Ort durchgeführt werden, ohne dass die Änderungen in mehreren Indikatoren oder Strategien dupliziert werden müssen. Eine konsistente Benutzeroberfläche über viele separate Funktionen macht den Code benutzerfreundlicher und daher weniger anfällig für versehentliche Fehler. RibbonPlotter Beispiele RibbonPlotter ist in der Lage, eine Vielzahl von Farbbandplots zu produzieren. Einige der unten gezeigten Beispiele stellen die häufigsten und bekanntesten Band - oder Bandfunktionen dar. Eine oder zwei weniger häufige Variationen sind ebenfalls gezeigt. Bollinger-Bänder werden aus einer arithmetisch gleitenden mittleren Mittellinie und einer StdDev-Verschiebungsfunktion gebildet. Diese Tabelle zeigt Banden bei Verschiebungen von 1, 2 und 3 Standardabweichungen. Die Bänder zeichnen sich typischerweise aus, wenn der Preis sich während der Konsolidierung tendiert und schmal ist. Anderson Ribbons verwenden eine lineare Regressions-Mittellinie und eine StdErr-Abweichungsfunktion. Jedes Band repräsentiert ein Standardfehlerinkrement weg von der Mittellinie. Die lineare Regressions-Mittellinie umschließt den Preis genauer als ein gleitender Durchschnitt, und Standardfehlerbänder expandieren nicht signifikant, wenn die Preisaktion im Gegensatz zu Bollinger-Bändern im Trend ist. Stattdessen zeigen schmale Bänder, dass der Preis konsequent in der Nähe der Regressionslinie liegt. Wide Bands schlagen eine zunehmende Volatilität des Preises weg von der Regressionsgeraden vor und werden typischerweise während einer Pause im Trend gesehen. Dieses Band repräsentiert eine Mittellinie des Jurik Moving Average (JMA) und eine prozentuale Abweichung von der Mittellinie. Die Angemessenheit Jurik Moving Average ist wegen seiner Glätte und geringen Verzögerung beliebt. Es muss als Add-on für Tradestation erworben werden. Die Tillson T3 Moving Average ist ähnlich und hat fast die Glätte und niedrige Verzögerung der Jurik, und ist für Tradestation Benutzer als eingebaute Funktion. Diese Kaufman Adaptive Moving Average-Mittellinie zeigt die relative horizontale Tability-Mittellinie während der Konsolidierung. In Kombination mit den StdErr-Abweichungsbändern ist dies eine interessante Grundlage für eine Reversion auf den Mean-Typ des Handelssystems. Keltner Ribbons werden durch eine exponentielle gleitende mittlere (EMA) Mittellinie und eine mittlere echte Range (ATR) Verschiebungsfunktion gebildet. Eine Tillson T3 Mittellinie und Jurik Average True Range (JATR) Abweichungsfunktion ist eine interessante Variante. Im Vergleich zu den Keltnerbändern. Haben sowohl die Mittellinie als auch die Bänder etwas weniger Lärm. Dies ist eine Jurik Moving Average-Mittellinie mit prozentualen Abweichungsbändern. Diese Bänder behalten eine relativ stabile Bandbreite bei. Die Angabe einer Mittellinie von Null anstelle einer Funktion des Preises erlaubt es, diese StdDev-Verschiebungsfunktion ohne die Auswirkungen der Preisaktion zu sehen. Dies macht es leichter zu sehen, wie die Verschiebungsfunktion auf die Volatilität und die Trendlichkeit des Preises reagiert. Diese StdErr-Funktion wird auch mit einer Mittellinie von Null angezeigt. Diese Art von Anzeige ermöglicht einen sinnvolleren Vergleich mit der oben beschriebenen StdDev-Verschiebungsfunktion. Es ist einfacher, die einzigartigen Merkmale und Unterschiede zwischen den Abweichungsfunktionen zu sehen, wenn sie über eine feste Referenz angezeigt werden, statt nach der Preisaktion. RibbonPlotter Eingabeparameter UpperBandsRef und LowerBandsRef sind die Eingangspreise, die zur Berechnung der oberen und unteren Mittellinien verwendet werden. Normalerweise sind diese gleich und erzeugen daher eine einzige Mittellinie. Der Benutzer kann jedoch separate Mittellinien für die oberen Bänder und die unteren Bänder definieren, daher die beiden Eingabeparameter. RefID wählt die Funktion aus, die verwendet werden soll, um die Mittellinie (s) zu berechnen. Ein Wert von 0 zeigt an, dass die Abweichungsfunktion um die Nullachse zentriert ist, anstatt dem Preis zu folgen. Die anderen Funktionen zur Berechnung der Mittellinie (AMA, EMA, LR, etc.) sind Zahlen in der Reihenfolge ihrer Länge Parameter nach RefID. Um eine exponentielle gleitende mittlere Mittellinie auszuwählen, würde der Benutzer beispielsweise 2 eingeben, da EMALength in der zweiten Position nach RefID erscheint. Der Benutzer würde eine RefID von 3, 4 oder 5 angeben, um eine Mittellinie zu wählen, die aus einer linearen Regressionslinie, einem Kaufman-gleitenden Durchschnitt oder einem Tillson T3-gleitenden Durchschnitt besteht, da dies die Reihenfolge ist, in der ihre entsprechenden Längenparameter in der Eingabe erscheinen Parameterliste. NBands ist die Anzahl der Banden (Bänder) oben und unten, die aufgetragen werden sollen. StartMult ist der Multiplikator, der für das erste Band verwendet wird. Die nachfolgenden Bänder bis zu einer Gesamtheit von NBands werden durch Hinzufügen von Inkrement zum Anfangsmultiplikator für das erste Band gezeichnet. ShowCenterLine erlaubt es dem Benutzer, die Mittellinie für die Bänder anzuzeigen oder nicht anzuzeigen. DisplayParameters legt fest, ob die Parameterwerte für die Mittellinie und die Abweichungsfunktion wie in den angezeigten Proben auf dem Graphen im Text angezeigt werden. Diese Textbeschriftungen wurden von dem Indikator gezeichnet, anstatt sie nach dem Erstellen des Diagramms manuell hinzugefügt zu werden. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct und DevHorizPct sind die vertikalen und horizontalen Verschiebungen (in Prozent des vertikalen oder horizontalen Diagrammbereichs), die verwendet werden, um die Position der Textbeschriftungen auf dem Diagramm zu positionieren. Weiterhin umfasst der Indikator eine quadratische Positionierung der Markierungen. Wenn die Preisaktion in der Nähe der unteren Kante des Diagramms liegt und der Benutzer angegeben hat, dass das Etikett in der Nähe des unteren Teils des Diagramms zu zeichnen ist, wird das Programm automatisch das Etikett an den oberen Rand des Diagramms drehen, um ein Überschreiben der Preisaktion zu vermeiden . Die vertikale Verschiebung von der unteren Kante des Diagramms, die durch den Benutzer spezifiziert wird, wird beibehalten, aber stattdessen wird dies die vertikale Verschiebung von der oberen Kante des Diagramms werden. Verdict auf 9 Periodenabtastintervall Simple PLA hat eine Verzögerungsreduktion auf dem einfachen Durchschnitt Durchschnittlich 2,66 bar pro Trendänderung und größerer Genauigkeit. Signale jeder Trendänderung zeigen die folgenden Geschwindigkeitsverbesserungen. 5 Bar Verbesserung auf dem ersten Abwärtstrend, 0 Verbesserung auf up Trend ändern, 3 bar Verbesserung auf 2. Down-Trend. PLA offenbar immer näher an der Preis-Aktion und Signale früher als der einfache Durchschnitt. Die PLA-Glätte ist auch besser. PLA (geschlossene Linie) v Exponentieller gleitender Durchschnitt (nah, 9) (gelbe Linie) Urteil über 9 Periodenabtastintervall Exponential-PLA hat eine Verzögerungsreduktion auf dem exponentiellen Durchschnitt von durchschnittlich 3 Bar pro Trendänderung und größerer Genauigkeit . Signale jeder Trendänderung zeigen die folgenden Geschwindigkeitsverbesserungen. 6 Bar Verbesserung auf dem ersten Abwärtstrend, 0 Verbesserung auf up Trend ändern, 3 bar Verbesserung auf 2. Down-Trend. PLA bleibt deutlich näher an der Preisaktion und signalisiert früher als der exponentielle Durchschnitt. Bemerkenswerterweise leidet der Exponentialschaden erschütternde Peitsche und ändert sich mehrmals ohne wirklichen Grund auf der linken Seite. Die PLA-Glätte ist weit größer als die exponentielle. (Rote Linie) v Gewichteter Durchschnitt (nah, 9) (gelbe Linie) Urteil über das 9-Perioden-Samplingintervall Der gewichtete Durchschnitt PLA hat eine Verzögerungsreduktion auf den exponentiellen Durchschnitt von durchschnittlich 1,33 Bar pro Trendänderung und größere Genauigkeit , Und Glättung. Signale jeder Trendänderung zeigen die folgenden Geschwindigkeitsverbesserungen. 3 Bar Verbesserung auf den ersten Abwärtstrend, 0 Verbesserung auf up Trend ändern, 0 Bar Verbesserung auf 2. Down-Trend. PLA bleibt deutlich näher an der Kursentwicklung und signalisiert früher als der gewichtete Durchschnitt. Insbesondere ist der gewichtete Mittelwert schneller als der Exponentialwert und die einfache, aber Glätte leidet als Folge der Geschwindigkeit. Mehr spürbar in längeren Zeiträumen. Die PLA-Glätte ist weit größer als die gewichtete. (Rote Linie) v Adaptiver Mittelwert (nahe, 9) (Blaue Linie) Urteil über 9 Periodenabtastintervall Adaptives mittleres PLA hat eine Verzögerungszunahme im adaptiven gleitenden Durchschnitt im Durchschnitt von -1 Bar pro Trendänderung und Höhere Genauigkeit. Aber die adaptive gab 5 extra gefälschte Signale der Trend ändern, die effektiv macht es unbenutzbar. Signale jeder Trendänderung zeigen die folgenden Geschwindigkeitsverbesserungen. 0 Bar Verbesserung auf ersten Abwärtstrend, 0 Verbesserung auf up Trend ändern, -3 bar Verbesserung auf 2. Down-Trend. PLA bleibt deutlich näher an der Preisaktion und signalisiert früher als der adaptive Durchschnitt. Bemerkenswert ist, dass der adaptive Durchschnitt schneller als die PLA ist, aber mit falschen Signalen und schlechter Glättung. Die PLA-Glätte ist weit größer als das adaptive Mittel. PLA (dicht, 9) (rote Linie) v Dreieckiger Durchschnitt (nahe, 9) (gelbe Linie) Urteil über 9 Periodenabtastintervall Der Dreieckdurchschnitt PLA hat eine Verzögerungsreduktion im Dreieckdurchschnitt von durchschnittlich 2,66 bar pro Trendänderung und größere Genauigkeit . Signale jeder Trendänderung zeigen die folgenden Geschwindigkeitsverbesserungen. 4 Bar Verbesserung auf dem ersten Abwärtstrend, 1 Verbesserung auf up Trend ändern, 3 bar Verbesserung auf 2. Down-Trend. PLA bleibt deutlich näher an der Preisaktion und signalisiert früher als der dreieckige Durchschnitt. Bemerkenswert ist der dreieckige Durchschnitt ist sehr gut Glättung, aber niedrige Geschwindigkeit. Die PLA-Geschwindigkeit ist weit größer als das Dreieck. PLA (schließen, 9) (rote Linie) v Jurikes Forschung JMA (schließen, 9) (blaue Linie) Urteil über 9 Periodenabtastintervall JMA Durchschnitt PLA hat eine Verzögerungsreduktion auf dem JMA Durchschnitt im Durchschnitt von 0,33 Bar pro Trendänderung. Die Signale jeder Trendänderung zeigen die folgenden Geschwindigkeitsverbesserungen.1 Bar-Verbesserung gegenüber dem ersten Abwärtstrend, 0 Verbesserung gegenüber dem Trendverlauf, 0 Bar-Verbesserung gegenüber dem 2. Abwärtstrend. Bemerkenswert ist, dass die JMA die Richtung geändert hat, während die PLA im Kurzmodus blieb. Aufgrund zahlreicher Anfragen, den PLA mit dem JMA zu vergleichen, wurden mehr Screenshots bereitgestellt, um dies zu zeigen. LtltScreenshots von PLA v JMA gtgt